Για την δημιουργία του υπάρχουν τρεις μυθικές εκδοχές:
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κρόνου, πριν τις Τιτανομαχίες και ενώ ο Ζευς ήταν ακόμα βρέφος, οι Κουρήτες χόρευαν τον πυρρίχιο γύρω του κάνοντας δυνατό θόρυβο με τα όπλα και τις ασπίδες τους για να μην ακούσει ο παιδοκτόνος Κρόνος το κλάμα του.
Στην πολιορκία της Τροίας, ο Αχιλλέας, πριν κάψει το νεκρό του Πατρόκλου, χόρεψε τον Πυρρίχιο πάνω στην πλατφόρμα των καυσόξυλων πριν παραδώσει τον Πάτροκλο στη νεκρική πυρά (πυρά – Πυρρίχιος).
Ο Πύρρος (γιος του Αχιλλέα) κάτω από τα τείχη της Τροίας, χόρεψε σε αυτό τον ρυθμό, από τη χαρά του για το θάνατο του Ευρύπυλου (Πύρρος – Πυρρίχιος).
Όποια και αν ήταν η μυθική «καταγωγή» του Πυρρίχιου, το σίγουρο είναι ότι τον χόρευαν από τον Εύξεινο Πόντο μέχρι την Κρήτη, ενώ οι Σπαρτιάτες τον θεωρούσαν ένα είδος πολεμικής προπόνησης και τον μάθαιναν από μικρά παιδιά. Για τον Πυρρίχιο βρίσκουμε αναφορές στον Όμηρο και τον Ξενοφώντα. Ο δεύτερος δε, κάνει λόγο και για μια άλλη, πιο «ελαφριά» ή «εκφυλισμένη» εκδοχή του Πυρρίχιου, την «πύρριχη». Αυτή η νεότερη εκδοχή του χορού υποβιβάζεται σε χορό συμποσίων, δε χορεύεται από ομάδες πολεμιστών χωρισμένους σε αμυνόμενους και επιτιθέμενους αλλά από μία ομάδα χορευτών (ανδρών και γυναικών) σε κύκλο.
Στις μέρες μας, τον Πυρρίχιο έχουν διασώσει οι Πόντιοι.